時間數列模型應用於合成型抵押擔保債務憑證之評價與預測

時間數列模型應用於合成型抵押擔保債務憑證之評價與預測

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根據以往探討評價合成型抵押擔保債務憑證之文獻研究，最廣泛使用的方法應為大樣本一致性資產組合(large homogeneous portfolio portfolio；LHP)假設之單因子常態關聯結構模型來評價，但會因為常態分配的厚尾度及偏斜性造成與市場報價間的差異過大，且會造成相關性微笑曲線現象。故像是Kalemanova et al.在2007年提出之應用LHP假設的單因子Normal Inverse Gaussian(NIG)關聯結構模型以及邱嬿燁(2007)提出NIG及Closed Skew Normal(CSN)複合分配之單因子關聯結構模型(MIX模型)皆是為了改善其在各分劵評價時能...

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Bibliographic Details
Main Authors: 張弦鈞, Chang, Hsien Chun
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
合成型抵押擔保債務憑證
單因子關聯結構模型
NIG分配
動態評價模型
synthetic CDOs
one factor copula model
NIG distribution
Dynamic model
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0102354013%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0102354013%22.

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