以雲端平行運算建立期貨走勢預測模型-Logistic Regression之應用

• Main Authors: 呂縩正, Lu, Tsai Cheng
• Language: 中文
• Published: 國立政治大學
• Subjects: 羅吉斯回歸; 粒子群演算法; 最佳化預測; 台股期貨; Apache Spark
• Online Access: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0101356038%22.

在科技持續進步的時代，金融市場發展隨著社會的演進不斷地成長與活絡，金融商品也從原本單純的本國存放款、外幣投資衍生出票券、債券等利率投資工具；除此之外，隨著資本市場的擴張，股票、基金、期貨與選擇權等投資標的更是琳瑯滿目。 而後產生了許多人使用資料探勘工具預測市場的買賣時機。如Baba N., Asakawa H. and Sato K.(1999)使用倒傳遞類神經網路來預測到股市未來的漲跌，而後又在2000年研究當中加入基因演算法來求得倒傳遞類神經網路的權重，得到最後的類神經網路模型。 在做資料探勘的同時，我們得在希望預測目標(Target)上事先定義好一套固定規則，這會使得模型的彈性與可預測度降低，本研究希望能透過資料探勘工具增加預測目標規則的彈性，增加模型最後的預測準確度。 本研究樣本區間選用2010年到2015年的台指期貨數據做為資料，並結合羅吉斯回歸與粒子群演算法建構更加有彈性的預測模型結果，最後發現在未來10分鐘，若漲幅超過0.1114%做為買進訊號的話，其建立出的模型可達到84%的預測準確度。