市場風險值管理之應用分析以某金融控股公司為例

市場風險值管理之應用分析以某金融控股公司為例

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2008年次貸風暴橫掃全球金融市場，Basel II制度歷經多年的實施，卻無法有效防阻金融風暴的發生。觀察2008已採用內部模型法之主要國際金融機構之年報，亦發現採用蒙地卡羅模擬法之代表銀行『德意志銀行』於該年度竟發生了35次穿透，市場風險管理到底出了什麼問題？這是被極度關心的現象，產官學界也對此現象提出了許多議題。2012年的現在，次貸的風暴尚未遠去，新的歐債危機也正在蔓延，若金融風暴再次來臨，市場風險管理是否能克服次貸風暴後所凸顯的缺失，市場風險管理的價值除被動管理外，是否還可以進階到主動預警，以作為經營決策的重要參考資訊？這些都是國內金融機構需積極面對的急迫的市場風險管理議題。 個案金...

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Bibliographic Details
Main Authors: 周士偉, Chou, Jacky
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
市場風險
風險值
經濟價值
信託基金操作風險
風險因子
一般風險值
壓力風險值
條件風險值
增額風險值
邊際風險值
變異數-共變異數法
歷史模擬法
蒙地卡羅模擬法
隱含波動度
厚尾
順景氣循環
標準法
內部模型法
市場流動性風險
外生性市場流動性風險
內生性市場流動性風險
流動性調整後風險值
壓力測試
回溯測試
Market Risk
Value at Risk
Economic Value
Active Management VaR
Tracking Error
Risk Factor
Common VaR
Stressed VaR
Conditional VaR
Incremental VaR
Marginal VaR
Variance-Covariance Approach
Historical Simulation Approach
Monte Carlo Simulation Approach
Fat Tail
Time-Varying Volatility
pro-cyclical
Standardized Approach
Internal Models Approach
Implied Volatility
Generalized Error Distribution
Bernoulli trial test
Likelihood ratio test
Unconditional Coverage Test
Conditional Coverage Test
Backward Looking Model
Forward Looking Model
Forecasting VaR
Pearson Correlation
Cholesky decomposition
Kendall Correlation
Copula method
Future Volatility Disconnection
Market Liquidity Risk
Exogenous Market Liquidity Risk
Endogenous Market Liquidity Risk
Liquidity-adjusted VaR
Stress Test
Backtesting
Net Interest Income
Re-pricing Model
Maturity Model
Duration Model
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0099932057%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0099932057%22.

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