黃金價格預測探討-跳躍模型之改良
本文改良了Shafiee-Topal(2010)所提出之跳躍模型之波動率，並歸納成三種模型:改良跳躍模型、改良平滑跳躍模型以及最佳化跳躍模型，並運用時間序列模型探討樣本期間內黃金價格。第一部份比較三種跳躍模型與Shafiee-Topal模型在訓練集及測試集的預測結果，並預測2012年至2018年之黃金價格走勢。第二部份探討黃金價格、原油價格以及美元加權指數之間的互動關係，建立多變數模型以預測黃金價格之長期趨勢。 首先，本文檢驗黃金價格、原油價格及美元加權指數樣本之恆定性，經由ADF 單根檢定法發現序列具有單根，進而使用TSP(Trend Stationary Process)估計模型參數。其次...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098755013%22. |