信用違約機率的聯合校準檢定
違約機率校準檢定 - global test 由兩部分組成：第一部分為 level，探討真實的平均違約機率是否被高估；第二部分 shape，探討高低違約機率的表現情形。但 global test 與相關違約事件下的 level test 檢定尺度皆遠高於顯著水準 $\alpha$。本文先是針對相關違約事件，利用截斷分配使 level test 犯型一誤差機率更接近顯著水準，並提出虛無假設及對立假設為 $H_0: \theta \in \cup_{i=1}^2 \Theta_{i0}$ vs. $H_1: \theta \in \cap_{i=1}^2 \Theta_{i1}$ 的形式，引用交聯...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097354004%22. |