股市價量關係之實證研究-以美國、俄羅斯、巴西為例
本研究選取發達成熟市場的美國以及金磚四國其中一份子的俄羅斯及巴西分別檢視股價報酬率與成交量之間的動態價量關係(Dynamic Price-Volume Relationships)，本研究採行Granger (1969)因果關係檢定、近似無關迴歸模型檢定的研究方法，進行兩大部份分析，第一、三國各自進行股價報酬率與成交量之間是否在不同資料型態設計中有相異的價量因果關係。第二、引進以美國次貸風暴發生時間點視為結構變動點，進行次貸風暴發生前後各國股市價量領先落後情形是否發生異動。本研究選以美國、巴西、俄羅斯，各自所代表的股價指數分別是，美國代表指數分別是標準普爾500指數(Standard...
| Main Author: | |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0097255007%22. |