利用券資比探討處置股票的特性--門檻迴歸實證研究
本研究利用Hansen(1999)所推導的Panel data門檻迴歸模型，欲找出一客觀的券資比門檻，研究目的為希望利用得出的迴歸係數嘗試分析處置股票的特性，並利用券資比門檻設計一容易分辨出處置股票的方法，最後探討券資比門檻是否有預測股票即將被處置的能力。 本文資料期間為民國九十一年十月至民國九十四年九月，研究樣本為在資料期間曾受證交所公佈為處置股票的上市電子公司，定義為處置股票集合；另建立一「乾淨股票集合」為對照組，乾淨股票集合定義為，所有上市電子公司扣除在資料期間被公佈為注意股票的上市電子公司。主要實證結果如下： 一、處置股票集合不存在股價淨值比效應，券資比和股票報酬有顯著...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0093352017%22. |