總體變數長期趨勢與短期批動關聯之研究
由於總體經濟時間數列普遍存在非恆定的性質，而此非恆定性又可分為確定性及隨機 性。除開季節性因素，非恆定的來源主要為長期趨勢。由於確定性時間趨勢可以完全 預測，故傳統方法皆對數列去除其確定性時間趨勢項後再分析短期波動的性質，且認 為短期波動為暫時性的。但長期趨勢也可能是屬於隨機性的。此時干擾因素除短暫效 果外亦會透過累積過程而影響長期成長。此兩種截然不同的結果顯示在模型分析之前 先確認數列屬何性質的重要性。 本文首先以Dickey & Fuller 的方法分別對主要總體變數作單根檢定，結果皆無法拒 絕數列存在隨機趨勢項的假設。此引導我們在作模型設定時應先對數列作差分轉換以 便得到恆定體系...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002004970%22. |