台灣與國際股市相關係數的時間數列分析及應用
本篇論文的目的，希望以台灣為出發點來看，台灣與國際股市間的互動性，所著重的指標仍以共變數與相關係數為主，但同時也考慮了相關係數具有序列相關的影響，希望藉由這種模型的設計能夠找出台灣與國際股市之間的互動性，進而加以應用。 本文探討台灣與美國 NYSE，台灣與日本 Nikkie 225，台灣與香港，台灣與韓國的股票市場間日相關係數與共變異數，採用兩變數 GARCH 模型，實證結果發現： 1，其實台灣與國際市場間的共變異數矩陣，不是為一常數，是具有時間數列的關係存在的，因而具有可預測性。 2，台灣與韓國股市之間的關連性很小，因為他們之間永久共變數與暫時共變數都不顯著異於零；而台灣與美...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002001901%22. |