台灣地區失業率之預測分析

台灣地區失業率之預測分析

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近年來由於亞洲金融風暴的肆虐，產生經濟不景氣，使得失業的問題逐漸受到社會所關注，本論文企圖以三個時間序列方法：1.單變量ARIMA模型；2.轉換函數(TF)模型；3.向量自迴歸(VAR)模型來建立台灣地區的失業率時間序列預測模型。資料則是利用台灣地區民國75年1月至民國87年12月的失業率月資料作實證預測分析，為了知道資料是否來自時間趨勢模型，測試是否經過差分消掉一部份的記憶會發生預測的誤差，所以先以多步(multi-step)預測和一步(one-step)預測的方法計算出民國88年1月至88年12月預測值，而預測評估準則則採用(1)MAPE、RMSPE、MPE及泰爾不等係數(THEIL)；(...

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Bibliographic Details
Main Authors: 陳依鋒, Chen, Yi-Feng
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
失業率
ARIMA模型
轉換函數模型
向量自迴歸模型
共整合
多步預測
一步預測
泰爾不等係數
unemployment rate
ARIMA model
transfer function model
VAR
cointegration
multi-step forecasting
one-step forecasting
THEIL
MAPE
RMSPE
MPE
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002001938%22.

Internet

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