Stratégies de gestion alternative, liquidité des marchés et excès de volatilité
Ce travail de thèse s'intéresse à la contribution des investisseurs sophistiqués de type hedge funds à la dynamique des marchés financiers. Considérant qu'ils sont les acteurs fondamentaux de la révélation des prix et de la liquidité des marchés, tant du point de vue du modèle standard que...
| Main Author: | |
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| Language: | fra |
| Published: |
Université Rennes 1
2013
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00997750 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/99/77/50/PDF/QUEFFELEC_Guillaume.pdf |