Stratégies d'arbitrage systématique multi-classes d'actifs et utilisation de données hétérogènes
Les marchés financiers évoluent plus ou moins rapidement et fortement au gré des différents types d'information diffusés au cours des périodes d'étude. Dans ce contexte, nous cherchons à mesurer l'influence de tous types d'information sur des portefeuilles d'arbitrage systém...
| Main Author: | |
|---|---|
| Language: | fra |
| Published: |
Université Paris-Est
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00987635 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/98/76/35/PDF/29473_FERERES_0_archivage.pdf |
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