Etude empirique, modélisation et applications des trades à limites multiples dans les carnets d'ordre
Cette thèse étudie certains évènements particuliers des carnets d'ordre - les "trades traversants". Dans le premier chapitre, on définit les trades traversants comme étant ceux qui consomment la liquidité présente dans le carnet d'ordres sur plusieurs limites, sans laisser le tem...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Ecole Centrale Paris
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00879857 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/87/98/57/PDF/phd-pomponio.pdf |