Le risque de liquidité dans le système bancaire

• Main Author: Cotarlea, Mihaela
• Language: fra
• Published: Université Paris-Est 2010
• Subjects: [SHS:ECO] Humanities and Social Sciences/Economies and finances; [SHS:ECO] Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances; Risque de liquidité; Ruée bancaire; Contagion par des liens interbancaires; Dépôt interbancaire; Prêt interbancaire; Exposition interbancaire; Contagion par les prix des actifs; Stabilité financière; Risque systémique
• Online Access: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00841680; http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/84/16/80/PDF/COTARLEA_2010.pdf

Cette thèse étudie les différentes facettes du risque de liquidité et analyse le rôle essentiel qu'elles jouent dans la stabilité systémique.Dans la partie théorique de la thèse, nous traitons du risque de liquidité au travers des ruées bancaires. Progressivement, nous introduisons le marché interbancaire en tant que mécanisme d'assurance de liquidité entre les banques. Cependant, lorsqu'il y a une pénurie globale de liquidité, ce marché a tendance à favoriser la propagation d'une crise de liquidité de banque à banque, ce qui peut aboutir au risque systémique. Nous étudions de manière approfondie la littérature sur la contagion par les liens interbancaires et au travers des prix des actifs.