Méthodes de lissage et d'estimation dans des modèles à variables latentes par des méthodes de Monte-Carlo séquentielles
Les modèles de chaînes de Markov cachées ou plus généralement ceux de Feynman-Kac sont aujourd'hui très largement utilisés. Ils permettent de modéliser une grande diversité de séries temporelles (en finance, biologie, traitement du signal, ...) La complexité croissante de ces modèles a conduit...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Institut National des Télécommunications
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00762243 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/22/43/PDF/These_DUBARRYCyrille-valide.pdf |