Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendance

Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendance

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L'actuariat non-vie étudie les différents aspects quantitatifs de l'activité d'assurance. Cette thèse vise à expliquer sous différentes perspectives les interactions entre les différents agents économiques, l'assuré, l'assureur et le marché, sur un marché d'assurance. L...

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Bibliographic Details
Main Author: Dutang, Christophe
Language:fra
Published: Université Claude Bernard - Lyon I 2012
Subjects:
[QFIN:CP] Quantitative Finance/Computational Finance
[QFIN:CP] Économie et finance quantitative/Finance quantitative
[QFIN:ST] Quantitative Finance/Statistical Finance
[QFIN:ST] Économie et finance quantitative/Econométrie de la finance
Comportement client
Cycles de marché
Théorie de la ruine
Actuariat non-vie
Théorie des jeux
Calcul d'équilibre de Nash généralisé
Montants de sinistres dépendants
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00703797
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/43/82/PDF/TH2012_Dutang_Christophe.pdf

Internet

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00703797
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/43/82/PDF/TH2012_Dutang_Christophe.pdf

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