Couverture quadratique en marché incomplet pour des processus à accroissements indépendants et applications au marché de l'électricté.
La thèse porte sur une décomposition explicite de Föllmer-Schweizer d'une classe importante d'actifs conditionnels lorsque le cours du sous-jacent est un processus à accroissements indépendants ou une exponentielle de tels processus. Ceci permet de mettre en oeuvre un algorithme efficace p...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Paris-Nord - Paris XIII
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00526383 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/63/83/PDF/These_Goutte.pdf |