Couverture quadratique en marché incomplet pour des processus à accroissements indépendants et applications au marché de l'électricté.
La thèse porte sur une décomposition explicite de Föllmer-Schweizer d'une classe importante d'actifs conditionnels lorsque le cours du sous-jacent est un processus à accroissements indépendants ou une exponentielle de tels processus. Ceci permet de mettre en oeuvre un algorithme efficace p...
| Main Author: | |
|---|---|
| Language: | FRE |
| Published: |
Université Paris-Nord - Paris XIII
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00526383 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/63/83/PDF/These_Goutte.pdf |
| Summary: | La thèse porte sur une décomposition explicite de Föllmer-Schweizer d'une classe importante d'actifs conditionnels lorsque le cours du sous-jacent est un processus à accroissements indépendants ou une exponentielle de tels processus. Ceci permet de mettre en oeuvre un algorithme efficace pour établir des stratégies optimales dans le cadre de la couverture quadratique. Ces résultats ont été implémentés dans le cas du marché de l'électricité. |
|---|