Analyse numérique des options américaines dans un modèle de diffusion avec sauts
Le but principal de cette thèse est de traiter l'évaluation des options américaines dans un modèle de diffusion avec sauts et de développer les méthodes numériques permettant de calculer des prix. Elle comprend d'abord une présentation de ce modèle et des discussions des formules de prix....
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole des Ponts ParisTech
1994
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006407 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/69/28/PDF/tel-00006407.pdf |