Theoremes limite pour les champs et les suites stationnaires de variables aleatoires reelles

• Main Author: EL MACHKOURI, Mohamed
• Language: FRE
• Published: Université de Rouen 2002
• Subjects: [MATH] Mathematics; Champs aleatoires; accroissements d'une martingale; theoreme limite central; theoreme limite local; principe d'invariance; entropie metrique; systeme dynamique ergodique; melange; espaces de Orlicz; inegalites de Kahane-Khintchine; inegalites exponentielles; vitesse de convergence; regression non parametrique; estimateur a noyau
• Online Access: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002365; http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/51/67/PDF/tel-00002365.pdf

Cette thèse est essentiellement consacrée au comportement asymptotique de champs et de suites stationnaires de variables aléatoires réelles. Dans le premier chapitre, nous mettons en évidence que le principe d'invariance de Dedecker (2001) pour des processus de sommes partielles issus d'un champ stationnaire $(X_{i})_{i\in\Z^{d}}$ de variables aléatoires réelles bornées et indexés par les ensembles d'une classe $\A$ n'a plus nécessairement lieu si on considère des champs de variables aléatoires qui sont seulement $p$-intégrables ($0