Étude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul du prix des options parisiennes
Cette thèse traite de deux sujets indépendants. La première partie est consacrée à l'étude des algorithmes stochastiques. Dans un premier chapitre introductif, je présente l'algorithme de [55] dans un parallèle avec l'algorithme de Newton pour l'optimisation déterministe. Ces que...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole des Ponts ParisTech
2007
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| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003310 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/36/75/PDF/these_lelong.pdf http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/36/75/PDF/4-couv.pdf |