Processus multifractals en finance et valorisation d'options par minimisation de risques extrêmes.
Dans une première partie, après avoir rappelé les principales caractéristiques statistiques des séries financières, en particulier l'existence de corrélations non linéaires à longue portée et d'une asymétrie fortement persistante, nous mettons en évidence la pertinence des processus multif...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2003
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00000704 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/33/35/PDF/pochart_web.pdf |