Oil price effect on sectoral stock returns: A conditional covariance and correlation approach for Mexico
Este trabajo analiza la relación entre la volatilidad del precio del petróleo y rendimientos bursátiles sectoriales seleccionados en México (Industrial, materiales, financiero y de consumo discrecional) a través de la implementación de un modelo GARCH bivariado tipo VECH Diagonal para estimar sus co...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
2021-01-01
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| Series: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/571/678 |