Uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas das opções de soja do CME group para previsões em Mato Grosso

Uso da estrutura a termo das volatilidades implícitas das opções de soja do CME group para previsões em Mato Grosso

A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em Rondonópolis (MT). Extraindo-se a volatilidade implícita p...

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Bibliographic Details
Main Authors: Waldemar Antonio da Rocha de Souza, João Gomes Martines-Filho, Pedro Valentim Marques
Format: Article
Language:English
Published: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural 2013-06-01
Series:Revista de Economia e Sociologia Rural
Subjects:
Mato Grosso
soja
volatilidade implícita
previsões de volatilidade e preços
mercado de opções
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000200003&lng=en&tlng=en

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