Um índice de mínima variância de ações brasileiras
Este trabalho desenvolve um índice de carteiras de mínima variância global (MVP) para as ações mais líquidas do Brasil. Os resultados indicaram que a MVP sem limites sobre os pesos das ações não apresenta diferença significativa de desempenho em relação ao IBOVESPA. A imposição de um peso máximo de...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2011-12-01
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| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1078 |