Um índice de mínima variância de ações brasileiras

Este trabalho desenvolve um índice de carteiras de mínima variância global (MVP) para as ações mais líquidas do Brasil. Os resultados indicaram que a MVP sem limites sobre os pesos das ações não apresenta diferença significativa de desempenho em relação ao IBOVESPA. A imposição de um peso máximo de...

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Bibliographic Details
Main Authors: César Thomé Neto, Ricardo Pereira Câmara Leal, Vinício de Souza e Almeida
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2011-12-01
Series:Economia Aplicada
Subjects:
Online Access:http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1078
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