Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os participantes do mercado saber como os choque...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2013-03-01
|
| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/58667 |
Search Result 1
Search Result 2