Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo Comparison between Two Dimensionality Reduction Methods in Time Series
En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box,...
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Universidad Nacional de Colombia
2009-01-01
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| Series: | Revista Colombiana de Estadística |
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doaj-e04abcfa927b4a18b19b44ebd2fbfb062020-11-25T00:18:41ZengUniversidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística0120-17512009-01-01322189212Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo Comparison between Two Dimensionality Reduction Methods in Time SeriesHANWEN ZHANGEn este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box, y se propusieron correcciones a estas. También se compararon los dos métodos con respecto a la capacidad para identificar el número de factores latentes mediante simulaciones y se realizó una aplicación empírica.<br>Two methods of dimensionality reduction of multivariate stationary time series are analyzed: Peña-Boxs methodology in the time domain and Brillingers methodology in the frequency domain. Two failures of Peña-Boxs methodology were found, and their corrections are given. Also the two methods are compared regarding to their capacities to identify the number of latent factors by simulations and an empirical application.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512009000200002series de tiempo multivariadasreducción de dimensionalidaddominio del tiempodominio de las frecuenciasMultivariate time seriesReduction of dimensionalityTime domainFrequency domain |
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En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box, y se propusieron correcciones a estas. También se compararon los dos métodos con respecto a la capacidad para identificar el número de factores latentes mediante simulaciones y se realizó una aplicación empírica.<br>Two methods of dimensionality reduction of multivariate stationary time series are analyzed: Peña-Boxs methodology in the time domain and Brillingers methodology in the frequency domain. Two failures of Peña-Boxs methodology were found, and their corrections are given. Also the two methods are compared regarding to their capacities to identify the number of latent factors by simulations and an empirical application. |
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