Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...
Main Authors: | Orlando E. Contreras, Roberto Stein Bronfman, Carlos E. Vecino Arenas |
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Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad ICESI
2015-01-01
|
Series: | Estudios Gerenciales |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004 |
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