Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano

Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...

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Bibliographic Details
Main Authors: Orlando E. Contreras, Roberto Stein Bronfman, Carlos E. Vecino Arenas
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad ICESI 2015-01-01
Series:Estudios Gerenciales
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004
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