Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario
Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal, la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se lleva acabo para el caso de los rendimientos de la bolsa Mexicana de Valores. Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados por máxima verosilimitu...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
El Colegio de México, A.C.
2006-01-01
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| Series: | Estudios Económicos |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59721105 |