El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos

El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien u...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ANDREA CAVANZO NISSO, LILIANA BLANCO CASTAÑEDA
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2005-12-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
Weak Convergence
Gaussian Process
Poisson Process
Fractional Brownian Motion
Random Walk
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512005000200005&lng=en&tlng=en
Description
Summary:Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien utiliza una interpolación de variables aleatorias y la realizada por Delgado & Jolis (2000) quienes aproximan las distribuciones finito dimensionales del mBf a partir de las de procesos continuos definidos por medio de un proceso de Poisson.
ISSN:0120-1751

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