Efeitos Sazonais no Índice Bovespa

Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidencia...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	José Fajardo, Rafael Pereira
Format:	Article
Language:	English
Published:	FUCAPE Business School 2008-01-01
Series:	BBR: Brazilian Business Review
Subjects:	anomalias sazonalidades efeito dia da semana reversão do efeito segunda feira efeito feriado mercado eficiente
Online Access:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123012563005

id	doaj-cbec0cda0752477ea943631bacec2fae
record_format	Article
spelling	doaj-cbec0cda0752477ea943631bacec2fae2021-10-08T16:05:21ZengFUCAPE Business SchoolBBR: Brazilian Business Review1807-734X2008-01-0153244254Efeitos Sazonais no Índice BovespaJosé FajardoRafael PereiraEste artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais analisados. De acordo com as estatísticas as anomalias não foram constadas com constância durante os períodos estudados.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123012563005anomaliassazonalidadesefeito dia da semanareversão do efeito segundafeiraefeito feriadomercado eficiente
collection	DOAJ
language	English
format	Article
sources	DOAJ
author	José Fajardo Rafael Pereira
spellingShingle	José Fajardo Rafael Pereira Efeitos Sazonais no Índice Bovespa BBR: Brazilian Business Review anomalias sazonalidades efeito dia da semana reversão do efeito segunda feira efeito feriado mercado eficiente
author_facet	José Fajardo Rafael Pereira
author_sort	José Fajardo
title	Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
title_short	Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
title_full	Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
title_fullStr	Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
title_full_unstemmed	Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
title_sort	efeitos sazonais no índice bovespa
publisher	FUCAPE Business School
series	BBR: Brazilian Business Review
issn	1807-734X
publishDate	2008-01-01
description	Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais analisados. De acordo com as estatísticas as anomalias não foram constadas com constância durante os períodos estudados.
topic	anomalias sazonalidades efeito dia da semana reversão do efeito segunda feira efeito feriado mercado eficiente
url	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123012563005
work_keys_str_mv	AT josefajardo efeitossazonaisnoindicebovespa AT rafaelpereira efeitossazonaisnoindicebovespa
_version_	1716832901740363776

Efeitos Sazonais no Índice Bovespa

Similar Items