Ortalama-Varyans portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması

Ortalama-Varyans portföy optimizasyonu için parçacık sürü optimizasyonu algoritması: Bir Borsa İstanbul uygulaması

Show other versions (3)

Geçmişte, yatırımcılar portföylerini geleneksel portföy teorisi yaklaşımına göre oluştururken, günümüzde, modern portföy teorisi yaklaşımı daha yaygın tercih edilmektedir. Modern portföy teorisinin temelleri, Harry Markowitz tarafından geliştirilen ortalama varyans modeli ile atılmıştır. Fazla sayıd...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Hasan AKYER, Can Berk KALAYCI, Hakan AYGÖREN
Format: Article
Language:English
Published: Pamukkale University 2018-02-01
Series:Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Subjects:
portfolio optimization
mean-variance model
heuristic methods
particle swarm optimization
portföy optimizasyonu
ortalama-varyans modeli
sezgisel metotlar
parçacık sürü optimizasyonu.
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/35876/400843?publisher=pamukkale

Internet

https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/35876/400843?publisher=pamukkale

Similar Items