Un modelo multifactorial con variables macroeconómicas en el mercado de capitales español: un análisis de estructuras de covarianzas

Se analiza la relación entre las rentabilidades de las acciones del mercado de capitales español y un conjunto de variables macroeconómicas, empleando el análisis de estructuras de covarianzas. Los resultados indican que la rentabilidad del mercado es la única variable explicativa de la variación co...

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Main Authors:	Susana Iglesias Antelo, Jean-Pierre Lévy Mangin
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universidad Autonoma del Estado de Mexico 2002-01-01
Series:	Ciencia Ergo Sum
Subjects:	finanzas teoría de mercados de capital modelos multifactoriales análisis multivariante análisis de covarianzas
Online Access:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10402402

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