MODELING OF BIDDING PRICES IN POWER MARKETS USING CLUSTERING AND FUZZY ASSOCIATION RULES
Este artículo propone una metodología para el descubrimiento de patrones sobre el dominio continuo de los precios de oferta en mercados de electricidad. El método propuesto representa las funciones de oferta como puntos en un espacio multidimensional donde un algoritmo de agrupación es aplicado. Com...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2011-01-01
|
| Series: | Dyna |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49622365014 |
| Summary: | Este artículo propone una metodología para el descubrimiento de patrones sobre el dominio continuo de los precios de oferta en mercados de electricidad. El método propuesto representa las funciones de oferta como puntos en un espacio multidimensional donde un algoritmo de agrupación es aplicado. Como resultado se obtiene una gran reducción sobre el espacio de búsqueda de estrategias al igual que algunas relaciones de dominancia sobre las mismas, mejorando el reconocimiento de patrones de comportamiento de la oferta. Este método es aplicado para los 10 agentes generadores más grandes del mercado eléctrico colombiano. Adicionalmente, se presenta la aplicación de algoritmos de minería de datos con el propósito de cuantifi car la veracidad de algunas hipótesis tradicionalmente formuladas sobre el efecto de la hidrología tanto en los precios de oferta como en los precios de bolsa. |
|---|---|
| ISSN: | 0012-7353 |