Los procesos estables y su relación con el exponente de autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólar estadounidense, dólar canadiense, euro y yen
En este trabajo de investigación se analizan los rendimientos de las paridades de los tipos de cambio del dólar americano, dólar canadiense, euro y yen; se estiman los estadísticos básicos, los parámetros α-estables, se realizan las pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2017-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557431005 |