Comparación entre un sistema neuro difuso auto organizado y un modelo ARIMAX en la predicción de series económicas volátiles

Comparación entre un sistema neuro difuso auto organizado y un modelo ARIMAX en la predicción de series económicas volátiles

En este artículo se presenta el estudio de una acción volátil de la Bolsa de Valores de Colombia la cual es analizada usando un modelo estadístico ARIMAX (Modelo autorregresivo integrado de media móvil con entrada exógena) y un SONFS (sistema neuro difuso auto organizado). Estos métodos son comparad...

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Bibliographic Details
Main Authors: José Alejandro Avellaneda González, Cynthia María Ochoa Rey, Juan Carlos Figueroa García
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2012-12-01
Series:Ingeniería
Subjects:
ARIMAX, SONFS, Series Temporales Volátiles.
Online Access:http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/article/view/3852
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