Alocação de ativos no mercado acionário brasileiro segundo o conceito de downside risk Asset allocation in the Brazilian stock market according to the downside risk strategy

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O artigo compara a abordagem tradicional de média-variância na determinação de portfólios eficientes com a abordagem de risco assimétrico (downside risk), que substitui a variância pela semivariância ou outro LPM (Lower Partial Moment). Um estudo empírico é realizado para obter as fronteiras eficien...

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Bibliographic Details
Main Author: Fabio Wendling Muniz de Andrade
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Emerald Publishing 2006-06-01
Series:REGE Revista de Gestão
Subjects:
Risco Assimétrico
Alocação de Ativos
Semivariância
Fronteira Eficiente
Otimização de Portfólio
Online Access:http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36556

Internet

http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36556

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