Evidências adicionais sobre a sazonalidade dos retornos diários do mercado de ações brasileiro
sazonalidade dos retornos de ativos financeiros tem sido freqüentemente estudada por intermédio de anomalias de mercado designadas como efeito calendário, que pode ser definido como a tendência dos retornos a apresentar desempenho diferenciado em determinado período de tempo: no caso do efeit...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade Federal de Santa Catarina
2005-07-01
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| Series: | Revista Produção Online |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://producaoonline.org.br/rpo/article/view/377 |