La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual
La presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Es- tas series son analizadas a...
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2017-01-01
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doaj-a017e8c57f8c4869b3acd6089725e6942021-10-08T16:13:37ZengUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaApuntes del CENES0120-30532256-57792017-01-013664199223La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductualLeonardo Hernán Talero-SarmientoJuan Benjamín Duarte-DuarteLaura Daniela Garcés-CarreñoLa presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Es- tas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados latinoamericanos, a pesar de presentar diferencias, suelen tener tendencias similares, ya que su grado de complejidad no puede ser pronosticado por un modelo autómata celular conductual basado netamente en la imitación.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479553174008finanzas conductualesprincipios subyacentestécnicas computacionalesmodelado y simulación |
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La presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Es- tas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados latinoamericanos, a pesar de presentar diferencias, suelen tener tendencias similares, ya que su grado de complejidad no puede ser pronosticado por un modelo autómata celular conductual basado netamente en la imitación. |
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