Memoria larga en el tipo de cambio nominal: evidencia internacional
En este trabajo se examina la dinámica del tipo de cambio con respecto del dólar americano para varias economías, desarrolladas y en vías de desarrollo, con el fin de encontrar evidencia de memoria larga durante el periodo 1971-2012. Para ello se aplican lassiguientes pruebas: coeficiente de Hurst,...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2015-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39540681007 |