| Summary: | In this study, published by the base year 2010 Turkey Statistical Institute, monthly frequency
of the industrial production index is intended to determine seasonal structure using data covering the
years 1986-2014. The empirical part of the study in this context is that applying Beaulieu-Miron
seasonal unit root test developed HEGY style for monthly frequency series. It is possible that seasonal
unit roots exist in the presence of stochastic seasonality. In this case, it is necessary to eliminate
seasonality taking seasonal differences instead of using seasonal dummy variables. The findings show
that there is no non-stationary stochastic seasonality in the industrial production index and the series
have a deterministic seasonality.
Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve 2010=100 baz yıllı aylık
frekanslı sanayi üretim endeksinin, 1986-2014 yıllarını kapsayan verileri kullanılarak mevsimsel
yapısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın ampirik kısmını, HEGY tarzındaki
aylık frekanslı seriler için geliştirilen Beaulieu-Miron mevsimsel birim kök testi uygulanarak
mevsimsel yapının deterministik mi yoksa stokastik mi olduğunun araştırılması oluşturmaktadır.
Mevsimsel birim kökün varlığı durumunda stokastik mevsimsellikten söz etmek mümkündür. Bu
durumda mevsimsellik kukla değişkenler kullanılarak değil, mevsimsel fark alınarak ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Elde edilen bulgular sanayi üretim endeksinde durağan olmayan
stokastik mevsimselliğin bulunmadığı, serinin deterministik mevsimselliğe sahip olduğu yönündedir.
|
|---|
