Adekvačiojo investavimo portfelio anatomija ir sprendimai panaudojant imitacines technologijas
Šiame straipsnyje nuosekliai išdėstoma autoriaus taip pavadinto adekvačiojo investavimo portfelio sudarymo eiga, pateikiamos adekvačiojo investavimo portfelio panaudojimo analogijos su moderniuoju, arba Markowitzo, portfeliu. Atskleidžiami adekvačiojo investavimo portfelio panaudojimo ypatumai, kai...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Vilnius University Press
2006-12-01
|
| Series: | Ekonomika |
| Online Access: | https://www.journals.vu.lt/ekonomika/article/view/17581 |
| Summary: | Šiame straipsnyje nuosekliai išdėstoma autoriaus taip pavadinto adekvačiojo investavimo portfelio sudarymo eiga, pateikiamos adekvačiojo investavimo portfelio panaudojimo analogijos su moderniuoju, arba Markowitzo, portfeliu. Atskleidžiami adekvačiojo investavimo portfelio panaudojimo ypatumai, kai investavimo aktyvai turi sudėtingus savo pelningumo galimybių tikimybės skirstinius, taip pat integruotam akyvų ir įsipareigojimų valdymui. Kartu straipsnyje yra nagrinėjamos imitacinio modeliavimo galimybės, sprendžiant adekvačiojo portfelio turinį išreiškiančių matematinių modelių sistemą, kuri savo ruožtu būna sudėtinga stochastinio programavimo problema: jai nagrinėti reikia originalių problemos formulavimo ir sprendimo metodų. Straipsnyje pateikiama situacijų reprezentatyviojo analogo idėja, kurios esmę išreiškia integruotas reprezentatyviosios aibės ir imitacinio modeliavimo galimybių panaudojimas. Galiausiai straipsnyje parodoma, kaip adekvatusis investavimo portfelis ir situacijos reprezentatyvusis analogas naudojami konkrečiai investavimo problemai spręsti.
|
|---|---|
| ISSN: | 1392-1258 2424-6166 |