Марковские цепи в инверсии валютного курса и фондового индекса.
В статье определяются свойства Марковских цепей как метода векторного прогнозирования, оптимизации и вариационного исчисления инверсии валютного курса и фондового индекса (степень процентной инверсии исследуемых данных в текущем периоде по отношению к прошлому периоду, их абсолютные и относительные...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Belarusian |
| Published: |
Полесский государственный университет
2015-06-01
|
| Series: | Экономика и банки |
| Online Access: | https://ojs.polessu.by/EB/article/view/379 |
| Summary: | В статье определяются свойства Марковских цепей как метода векторного прогнозирования, оптимизации и вариационного исчисления инверсии валютного курса и фондового индекса (степень процентной инверсии исследуемых данных в текущем периоде по отношению к прошлому периоду, их абсолютные и относительные показатели к прошлому периоду, номер состояния к каждому из периодов). Ключевые слова: инверсия, валютный курс, фондовый индекс, Марковские цепи. = The article defines the properties of Markov chains as a method of vector prediction, optimization and variational calculus inversion of the exchange rate and stock index (degree of interest inversion study data in the current period compared to the previous one, their absolute and relative to the previous period, number of state to each period). Keywords: inversion, exchange rate, stock index, Markov chain. |
|---|---|
| ISSN: | 2078-5410 2524-2393 |