MODELOS AUTORREGRESIVOS CON UMBRAL: ESTIMANDO EL PASS-THROUGH DEL TIPO DE CAMBIO A PRECIOS DOMÉSTICOS
En este trabajo se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales comp...
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Universidad de Buenos Aires
2018-09-01
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doaj-8295fdfc8b7c47268c7e6780efd41b422020-11-25T03:20:36ZengUniversidad de Buenos AiresCuadernos del CIMBAGE1666-51121669-18302018-09-0111967851171MODELOS AUTORREGRESIVOS CON UMBRAL: ESTIMANDO EL PASS-THROUGH DEL TIPO DE CAMBIO A PRECIOS DOMÉSTICOSJuana Z. Brufman0Luis Trajtenberg1Paula Donaldson2Sección de Investigaciones en Métodos Cuantitativos del IADCOM. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos AiresSección de Investigaciones en Métodos Cuantitativos del IADCOM. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos AiresSección de Investigaciones en Métodos Cuantitativos del IADCOM. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos AiresEn este trabajo se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough) del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país. El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cambio, inflación externa y brecha del producto. Para su formalización se trabajará con Modelos Autorregresivos por Umbrales (TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive). Dicho modelo incorpora impactos diferenciales de uno o más regresores sobre la variable dependiente, en función del cumplimiento de determinadas condiciones que definen la existencia de escenarios diferentes, bajo los cuales se desenvuelve la dinámica del proceso estudiado.https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CIMBAGE/article/view/1171 |
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En este trabajo se indaga sobre la presencia de no linealidades en el traspaso (passthrough)
del tipo de cambio al nivel de precios en nuestro país.
El trabajo analiza el período 1960-2012 y propone un modelo económico de
descomposición del proceso inflacionario argentino, en sus principales componentes
estructurales: nivel de precios pasado, tipo de cambio, inflación externa y brecha del
producto. Para su formalización se trabajará con Modelos Autorregresivos por Umbrales
(TAR, según las siglas del inglés Threshold AutoRegressive). Dicho modelo incorpora
impactos diferenciales de uno o más regresores sobre la variable dependiente, en función
del cumplimiento de determinadas condiciones que definen la existencia de escenarios
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