PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL

• Main Authors: Irvan Fendy Prasetyo, Anak Agung Gede Suarjaya
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universitas Udayana 2020-02-01
• Series: E-Jurnal Manajemen
• Online Access: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/53545

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham dari anggota Indeks Kompas 100 yang dapat membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi masing-masing saham terpilih serta tingkat return dan risiko dari portofolio yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Model Indeks Tunggal dengan teknik analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI, Yahoo Finance, dan BI. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 77 saham. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 65 saham perusahaan dari Indeks Kompas 100, dengan metode slovin. Berdasarkan hasil analisis didapat dari 65 saham anggota Indeks Kompas 100 diperoleh kombinasi sebanyak 20 saham yang dapat membentuk portofolio optimal yaitu  BUMI, MAPI, INCO, DOID, INDY, CPIN, BKSL, ACES, MEDC, ITM, UNTR, TINS, BDMN, JPFA, BBCA, BJBR, PNBN, TARA, PBRX dan ANTM dengan tingkat keuntungan (expected return) portofolio sebesar 3.20 persen dengan risiko sebesar 0.11 persen. Kata kunci  : Indeks Kompas 100, Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal.