Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas

• Main Authors: César E Escalante Coterio, Carmen C Sánchez Zuleta
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universidad de Medellín 2014-12-01
• Series: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
• Subjects: dependencia de riesgos; cópulas arquimedianas; prima de riesgos dependientes; medidas de dependencia
• Online Access: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242014000200011&lng=en&tlng=en
• ISSN: 1692-3324

En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la varianza de X + Y. Se exponen y usan varios principios de prima (de varianza, de desviación estándar, de varianza modificada) y de medidas de dependencia más usadas (τ de Kendall, dependencia en la cola). Son presentados varios ejemplos numéricos de dependencia de riesgos con algunas cópulas arquimedianas.