Análisis de la serie temporal del Ibex-35 desde 1992 a 1997.Conclusiones predictivas.

• Main Authors: Gamero, J., Domínguez Serrano, M.A, Sánchez Montero, J.
• Format: Article
• Language: English
• Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 1998-01-01
• Series: Rect@
• Online Access: http://urls.my/hcsDWi

En la presente comunicación nos proponemos analizar el comportamiento como serie temporal del índice bursátil IBEX-35 desde 1992 hasta 1997 incorporando también datos de 1998. Dicho estudio lo realizaremos usando elementos de la modelización ARIMA además de otros elementos habituales en la metodología estadística. Nuestro propósito no es otro que analizar la estructura, en los últimos años de dicho índice, partiendo de la base de que la modelización ARIMA ya se ha usado para describir fenómenos bursátiles, siendo un resultado casi clásico que la evolución de las cotizaciones en una bolsa sigue un modelo similar al camino aleatorio (o proceso ARIMA(0,1,0)). El objetivo será describir la serie IBEX-35 en los últimos años haciendo hincapié en sus regularidades y en sus heterogeneidades a lo largo del tiempo, así como comprobar si dicha serie temporal se puede describir adecuadamente como un proceso ARIMA consistente a través del tiempo. Aunque en este trabajo no nos centraremos en la predicción del índice IBEX, sí que se comentarán brevemente aspectos predictivos sobre el año 1998.