Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo

Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo

En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box,...

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Bibliographic Details
Main Author: HANWEN ZHANG
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2009-12-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
Multivariate time series
Reduction of dimensionality
Time domain
Frequency domain
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512009000200002&lng=en&tlng=en
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spelling doaj-708af22c3ef745fd89a93c0319573ac52020-11-25T00:36:20ZengUniversidad Nacional de Colombia Revista Colombiana de Estadística0120-17512009-12-01322189212S0120-17512009000200002Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempoHANWEN ZHANG0Universidad Santo TomásEn este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box, y se propusieron correcciones a estas. También se compararon los dos métodos con respecto a la capacidad para identificar el número de factores latentes mediante simulaciones y se realizó una aplicación empírica.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512009000200002&lng=en&tlng=enMultivariate time seriesReduction of dimensionalityTime domainFrequency domain
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